Опасности вишневых бэктестов (и как их обнаружить)

Бэктест хорош лишь настолько, насколько хороши данные и логика, лежащие в его основе.

Выбирая наиболее привлекательные результаты, можно создать впечатление, что любая стратегия пуленепробиваема. Но на живых рынках эта иллюзия быстро рассыпается. Если ваша система выглядит идеально в ретроспективе, но не работает в реальном времени, скорее всего, виной тому необъективное бэктестирование.

Давайте разберемся, чем опасны "вишневые" бэктесты и как выявить их, пока они не стоили вам реальных денег.

Почему опасны бэктесты с вишневой печатью

1. Ложная уверенность

Выделенные результаты показывают лучший, а не реальный случай. Когда трейдеры выделяют только те сделки, которые сработали, у них формируется искаженное представление об эффективности стратегии. Это создает ложную уверенность, которая приводит к чрезмерному риску и эмоциональной торговле.

2. Отсутствие устойчивости к изменениям на рынке

Рынки меняются. Стратегии должны адаптироваться. Если ваш бэктест показывает хорошие результаты только при одном состоянии рынка (например, только при тренде), то, скорее всего, он слишком приспособлен и сломается при изменении волатильности.

3. Переоценка = низкая производительность

Чрезмерная подгонка - это когда стратегия настолько плотно подстраивается под прошлые данные, что не может справиться с новыми. Вы можете оптимизировать идеальный стоп-лосс, вход и таймфрейм - но только потому, что они подходят для данного графика.

Настоящие края не идеальны. Они прочные.

5 способов выявить бэктест с вишневой печатью

1. Не показывать проигрышные сделки

Если бэктест показывает чистую полосу выигрышей с нулевыми потерями, значит, что-то не так. У каждой реальной стратегии есть просадки и полосы потерь.

👉 Совет профессионала: используйте такие инструменты, как FX Replay.

2. Небольшой размер выборки

Горстка сделок не является доказательством. Надежный бэктест включает в себя десятки, а то и сотни сделок в различных условиях. Если вы видите результаты только одной недели или одной сессии, это вишневая выборка.

3. Только один рынок или таймфрейм

Одного состояния рынка недостаточно. Сильные стратегии работают на нескольких рынках и таймфреймах. Если результаты бэктестов показаны только на одной паре или графике, отнеситесь к этому скептически.

4. Нет общих правил стратегии

Если кто-то делится бэктестом без четких правил (вход, стоп-лосс, тейк-профит), его невозможно повторить. Если вы не можете повторить логику, не доверяйте результату.

5. Отсутствие показателей эффективности

Если нет никаких данных - никоэффициента выигрыша, ни R-множества, ни просадки, ни ожидаемой продолжительности - перед вами просто торговое предложение, а не стратегия.

Как провести реальный, надежный бэктест

Шаг 1: Определите четкие правила

Каждая стратегия должна иметь строгие, повторяющиеся правила. Определите настройку, вход, стоп-лосс и цель.

Шаг 2: Тестирование по типам рынка

Используйте одну и ту же стратегию на рынках с трендами, диапазонами и высокой волатильностью. Надежная стратегия адаптивна, а не совершенна.

Шаг 3: Отслеживайте результаты

Используйте инструменты, позволяющие отслеживать ключевые показатели: процент выигрышей, средний R, максимальную просадку и ожидание. Важно вести дневник своих сделок.

Шаг 4: Избегайте предубеждения задним умом

Используйте такие инструменты, как FX Replay.

Шаг 5: Протестируйте достаточное количество сделок

Прежде чем доверять каким-либо данным о производительности, проведите не менее 100 сделок.

‍

Заключительные размышления

Бэктесты, сделанные по принципу "вишенки", отлично смотрятся в Instagram, но они не выдерживают реальной торговли.

Если вы хотите быть уверены в своих силах, перестаньте гнаться за идеальными результатами и начните создавать реальные. Используйте данные, будьте объективны и не пропускайте тяжелую работу.

Бэктестинг - это не демонстрация себя, а оттачивание исполнения и понимание своего преимущества.