5 KPI, которые наиболее важны при бэктестинге стратегии

Бэктестинг - это не просто проверка того, "сработала бы" ли стратегия. Речь идет о том, чтобы понять , почему она сработала, когда она потерпела неудачу и как ее улучшить.

Но чтобы извлечь реальную пользу из своих бэктестов, вам нужно не просто зеленая кривая PnL - вам нужны правильные ключевые показатели эффективности (KPI). Эти метрики превращают необработанные торговые данные в глубокие выводы. Они помогут вам подтвердить свое преимущество, выявить слабые места и в конечном итоге решить, стоит ли ваша стратегия того, чтобы рисковать реальными деньгами.

В этом посте мы разберем 5 KPI, которые наиболее важны при бэктестировании любой торговой стратегии. Независимо от того, торгуете ли вы свинг-трейдингом на FX или скальпируете фьючерсы, эти показатели помогут пробиться сквозь шум.

Давайте разберемся.

1. Коэффициент побед (%) - Первая иллюзия

Что это такое:
Ваш коэффициент выигрыша - это процент сделок, завершившихся прибылью.

Формула:
Коэффициент выигрыша = (Выигрышные сделки / Общее количество сделок) × 100

Почему это важно:
Это говорит о том, как часто ваша стратегия побеждает, но это еще не вся история. Высокий процент побед - это хорошо, но он может скрывать серьезные недостатки.

За чем следить:

• Процент выигрыша в 90 % может показаться впечатляющим, но если вы рискуете 100 долларами, чтобы заработать 10 долларов, один проигрыш может свести на нет девять выигрышей.
• Процент выигрыша в 40 % может показаться слабым, но если вы рискуете 1 долларом, чтобы заработать 3 доллара, то со временем это может принести огромную прибыль.

Совет профессионала:
Никогда не оценивайте показатель выигрыша в отдельности. Он имеет значение только в паре со следующим KPI...

2. Соотношение вознаграждения и риска (R:R) - реальный двигатель прибыли

Что это такое:
Это говорит о том, сколько вы можете выиграть по сравнению с тем, сколько вы рискуете в среднем.

Формула:
Коэффициент R:R = Средний выигрыш / Средний проигрыш

Почему это важно:
Это то, что определяет вашу ожидаемую стоимость с течением времени. Высокое соотношение R:R означает, что вы можете позволить себе чаще проигрывать и при этом оставаться в прибыли.

За чем следить:

• Стратегия с соотношением выигрышей и проигрышей 1:3 и коэффициентом выигрыша 30 % все еще может приносить прибыль.
• Если ваш R:R меньше 1 (вы рискуете больше, чем получаете), вам нужен высокий процент побед, чтобы выжить.

Совет профессионала:
Используйте этот показатель в сочетании с коэффициентом выигрыша для расчета ожидаемой стоимости одной сделки. Вот как:

Ожидаемая стоимость = (коэффициент выигрыша × средний выигрыш) - (коэффициент проигрыша × средний проигрыш)


Если ваше ожидаемое значение положительно на протяжении сотен сделок, ваше преимущество реально.

3. Просадка (%) - Индекс боли

Что это такое:
Просадка - это снижение капитала вашего счета от пика к корыту. Она показывает, насколько сильно упал бы ваш счет, прежде чем восстановиться.

Формула:
Просадка = (Капитал пика - Капитал впадины) / Капитал пика × 100

Почему это важно:
Просадка говорит о том, какую эмоциональную и финансовую боль вам придется пережить. Стратегия может быть прибыльной в целом, ноесли она падает на 40% в середине, большинство трейдеров этого не переживут.

За чем следить:

• Максимальная просадка: Наихудший вариант падения от пика до впадины.
• Средняя просадка: Лучшая метрика для определения ежедневного риска.
• Время восстановления: сколько времени требуется для восстановления после просадки.

Совет профессионала:
Если вы не можете эмоционально или финансово справиться с наихудшей просадкой, стратегия не может быть жизнеспособной, даже если она прибыльна на бумаге.

4. Ожидание (EV) - ваше преимущество в количественном выражении

Что это такое:
Expectancy показывает, сколько вы можете рассчитывать заработать (или потерять) на одной сделке в долгосрочной перспективе.

Формула:

Ожидаемость = (коэффициент выигрыша × средний выигрыш) - (коэффициент проигрыша × средний проигрыш)


или упрощенно:

Ожидаемость = (R:R × коэффициент выигрыша) - коэффициент проигрыша


Почему это важно:
Это основная метрика, лежащая в основе каждой профессиональной стратегии. Положительная ожидаемая доходность означает, что стратегия имеет преимущество. Отрицательное ожидание означает, что вы медленно теряете капитал - даже если кажется, что вы все делаете "правильно".

За чем следить:

• Даже стратегия с высоким коэффициентом выигрыша может иметь отрицательную ожидаемую доходность, если потери слишком велики.
• Ожидание позволяет прогнозировать потенциальную прибыль на протяжении сотен или тысяч сделок.

Совет профессионала:
Всегда проводите бэктест не менее 100-200 сделок, чтобы убедиться, что ваше ожидание сохраняется с течением времени. Короткие периоды тестирования могут дать неверные результаты.

5. Фактор прибыли (PF) - итоговая линия с поправкой на риск

Что это такое:
Profit Factor - это соотношение между вашими общими прибылями и общими потерями.

Формула:
Коэффициент прибыли = Валовая прибыль / Валовые убытки

Почему это важно:
PF показывает, насколько эффективно ваша стратегия генерирует прибыль по отношению к принимаемому риску.

За чем следить:

• PF > 1,5 = Стратегия может быть достойна изучения.
• PF > 2,0 = сильная, потенциально масштабируемая стратегия.
• PF of < 1.0 = Losing strategy.

Совет профессионала:
Для получения полной картины объедините эти показатели с просадкой и ожидаемой доходностью. Высокий PF с низкой просадкой - идеальный вариант. Высокий PF с большими просадками = действуйте осторожно.

Бонусные метрики (если вы настроены серьезно)

После того как вы определились с основными 5 KPI, подумайте об отслеживании этих дополнительных показателей:

● Коэффициент Шарпа

Измеряет доходность по отношению к волатильности. Полезно для сравнения нескольких стратегий.

● Частота торговли

Как часто стратегия вызывает срабатывание настроек. Высокое ожидание мало что значит, если вы получаете только одну сделку в месяц.

● Средняя продолжительность торговли

Помогает согласовать стратегию с вашим образом жизни и допустимым риском. Свинг-трейды против скальпов и т. д.

● Проигрыши подряд (максимальная полоса проигрышей)

Проверяет вашу психологическую выносливость. Сможете ли вы пережить 8 поражений подряд?

Что на самом деле показывают эти KPI

При правильном использовании эти метрики раскрывают ДНК вашей стратегии.

Вот что поможет вам ответить каждый из них:

KPIT tells You... Win RateКакчасто работает ваша стратегияR:R RatioКакмного вы выигрываете и теряете, когда вы правы/неправыDrawdownКакплохо становится, когда все идет не такExpectancyЕслиу вас действительно есть преимуществоProfitFactorЭффективностьвашей стратегии с течением времени

Общие ошибки бэктестинга, которых следует избегать

Отслеживание KPI является мощным инструментом, но только если данные чистые.

Вот 3 ошибки, которые разрушают надежность бэктестинга:

1. Выбирайте сделки по принципу "вишенки

Записывать только установки "А+" или пропускать неудачников. Вы обманываете себя.

Исправить: Записывайте в журнал каждую сделку, которая соответствует вашим правилам, - даже самые некрасивые.

2. Подгонка кривых

Настраивать свою стратегию на идеальное соответствие прошлым данным - гарантированный провал на живых рынках.

Исправление: Создавайте для надежности, а не для совершенства. Если он работает только на EUR/USD между 2018 и 2020 годами, выкиньте его.

3. Слишком мало профессий

Делать выводы на основе 10 или 20 сделок бесполезно. Вам нужен размер выборки.

Исправление: Стремитесь к 100+ сделкам на стратегию, прежде чем доверять своим KPI.

Какие инструменты следует использовать?

Ручное ведение журнала подходит для новичков, но при масштабировании оно ломается. Если вы хотите тестировать быстрее и анализировать глубже, используйте специализированную платформу для бэктестинга, например FX Replay.

FX Replay создан для трейдеров, которые хотят:

• Быстрое, интуитивно понятное тестирование стратегий
• Моделирование реального рынка
• Автоматизированное ведение журналов и метрик
• Наглядные панели KPI после каждой сессии

Здесь есть все, что нужно Тейлору (нашему высокоценному трейдеру), чтобы перейти от "догадок" к "уверенности, подкрепленной данными".

Заключительные размышления: Ваша стратегия хороша лишь настолько, насколько хороши ваши данные

Если вы не отслеживаете KPI, вы не занимаетесь бэктестингом - вы просто мечтаете.

Бэктестирование приносит свои плоды только тогда, когда вы относитесь к нему как к настоящему исследованию. А исследования - ничто без правильных метрик.

Поэтому отслеживайте их. Узнавайте их. Учитесь у них.

Ведь когда ваши KPI совпадают, вы уже не просто "тестируете" - вы создаете убежденность, ясность и контроль.