Итак, давайте поговорим о бэктестинге - секретном соусе для улучшения вашей торговой игры. Это как посещение тренажерного зала для вашей торговой стратегии. Независимо от того, заключаете ли вы сделки в обеденный перерыв или погружаетесь в рынок на полный рабочий день, бэктестирование - это лучший способ проверить, насколько ваши идеи соответствуют действительности, не сжигая при этом ваши деньги.

Дело вот в чем: бэктестинг позволяет вам прогнать свою торговую стратегию по историческим ценовым данным. Вы словно путешествуете во времени, проверяя, сработали бы ваши установки в прошлом. Сработали бы вы на прорывах или взорвались бы в условиях нестабильности? Ответы находятся в данных, и знание их может дать вам уверенность в том, что вы будете торговать умнее, когда на кону будут стоять реальные деньги.

Оставайтесь с нами, пока мы шаг за шагом разбираем все это, чтобы вы могли проводить бэктесты как профессионал и получать удовольствие от процесса. Поехали!

Что такое бэктестирование и почему оно должно вас волновать?

Бэктестирование - это, по сути, как тест-драйв вашей торговой стратегии, но вместо того, чтобы делать это вживую, вы отматываете время назад и смотрите, как она работала в прошлом. Думайте об этом как о моделировании сделок с использованием исторических ценовых данных, чтобы выяснить, является ли ваша стратегия победителем или неудачником.

Вот почему вас это должно волновать:

1. Укрепление уверенности: Знание того, что ваша стратегия сработала в прошлом, дает вам гораздо больше уверенности в том, что вы будете придерживаться ее при торговле реальными деньгами.
2. Найдите слабые места: Найдите недостатки в своей стратегии до того, как они опустошат ваш счет.
3. Экономьте время (и деньги): Зачем терять деньги в реальном времени, если можно протестировать свои идеи бесплатно?
4. Точная настройка вашего подхода: Бэктестирование поможет вам скорректировать стратегию для повышения эффективности.

Шаг 1: Выберите свой яд (он же ваша стратегия)

Прежде чем приступать к бэктестингу, вам нужна торговая стратегия для тестирования. Вы любите следовать за трендом? Вам нравятся прорывы? Или вы охотитесь за разворотами? Решите, что именно вы будете тестировать, и убедитесь, что это четко и конкретно.

Хорошая стратегия должна отвечать на этот вопрос:

• Правила входа: Когда вы входите в сделку?
• Правила выхода из игры: Когда вы выходите из игры?
• Управление рисками: Чем вы рискуете в каждой сделке?

Пример:

• Покупайте, когда цена достигнет ключевого уровня поддержки и сформирует бычью заливающую свечу.
• Продавайте, когда цена достигнет следующего уровня сопротивления.
• Рискуйте 1% своего счета на каждую сделку с соотношением вознаграждения к риску 2:1.

Запишите это. Если вы не можете объяснить это в одном-двух предложениях, значит, это слишком сложно.

Шаг 2: Подготовьте инструменты

Вы не сможете провести бэктест без правильных инструментов. Вот что вам нужно:

• Программное обеспечение для построения графиков: Такие платформы, как TradingView и FX Replay, отлично подходят для ручного бэктестинга.
• Исторические данные: Убедитесь, что у вас есть доступ к прошлым графикам цен для рынка и таймфрейма, которые вы тестируете. Платформы, такие как FX Replay, позволяют воспроизводить исторические ценовые данные как в реальном времени, что значительно упрощает тестирование стратегий в режиме реального времени.
• Блокнот или электронная таблица: Независимо от того, на каком этапе игры вы находитесь, многие трейдеры предпочитают записывать свои сделки, результаты и наблюдения в блокнот. Вы можете использовать инструмент для ведения дневника, подобный тому, что есть в FX Replay, чтобы хранить историю своих сделок в порядке и безопасности, а также тестировать и оптимизировать их снова и снова.

Шаг 3: Определите временные рамки

Далее: определитесь с периодом времени, на котором вы будете проводить бэктест. Это зависит от вашей стратегии и стиля торговли.

• Дневные трейдеры: Протестируйте внутридневные данные за несколько недель или месяцев.
• Свинг-трейдеры: Возможно, вы захотите тестировать год или больше.
• Скальперы: Даже пара недель может дать вам полезные сведения.

Идея заключается в том, чтобы получить приличную выборку - чем больше сделок вы протестируете, тем точнее будут ваши результаты.

Шаг 4: Начните тестирование (вручную или автоматически)

Вот тут-то и начинается настоящая работа. Бэктестинг можно проводить двумя основными способами: вручную (старый стиль) или автоматически с помощью алгоритмов или программного обеспечения. У каждого подхода есть свои плюсы и минусы, и выбор часто зависит от ваших технических навыков, доступных инструментов и стиля торговли.

Ручное бэктестирование

Ручное бэктестирование подразумевает тестирование вашей стратегии путем прокрутки исторических ценовых графиков и моделирования сделок на основе ваших правил. Это практично, просто и отлично подходит для глубокого понимания того, как работает ваша стратегия.

Этапы ручного бэктестинга:

1. Подготовьте график: Откройте платформу для бэктестинга, установите цвета графика, добавьте индикаторы и приготовьтесь начать сессию.
2. Продвижение по одной свече: Продвигайтесь по одной свече за раз, наблюдая за развитием цены и определяя сетапы в соответствии с вашей стратегией.
3. Записывайте свои сделки в журнал: Записывайте ключевые детали каждой сделки (FX Replay делает это за вас автоматически):
   • Цена входа
   • Уровни стоп-лосса и тейк-профита
   • Результат (победа/поражение)
   • Заметки о сделке (например, "Жесткая консолидация перед прорывом - хороший сетап")
4. Повторите процесс: Продолжайте, пока не протестируете значительное количество сделок для всесторонней оценки.

Пример:

Если вы тестируете стратегию прорыва на 15-минутном графике, анализируйте каждый день свечу за свечой. Ищите случаи, когда цена вырывается из зоны консолидации или ключевого уровня, записывайте детали сделки и фиксируйте результаты.

Алгоритмическое бэктестирование

Алгоритмическое бэктестирование использует алгоритмы или программное обеспечение для моделирования сделок, основанных на вашей стратегии, на исторических данных. Это быстрее, однако вы не получаете полного опыта работы на рынке, как при ручном бэктестинге.

Преимущества алгоритмического бэктестинга:

• Скорость: тестируйте сотни или тысячи сделок за минуты, а не за часы или дни.
• Точность: Алгоритмы исключают человеческие ошибки при заключении сделок и регистрации данных.
• Последовательность: Система применяет ваши правила именно так, как они написаны, обеспечивая объективность.
• Риск: Управление: Обеспечивает практику принятия решений в реальном времени без реального риска.
• Оптимизация: Помогает трейдерам совершенствовать свои навыки исполнения при тестировании стратегий.

Как проводить алгоритмическое бэктестирование:

1. Выберите платформу: Выберите платформу, которая специализируется на алгоритмическом бэктестинге
2. Разработайте свою стратегию: Создавайте и сохраняйте готовые стратегии, доступные на выбранной вами платформе.
3. Запустите тест: введите свои параметры (например, таймфрейм, торговую пару, начальный баланс) и позвольте программе смоделировать сделки на основе исторических данных.
4. Проанализируйте результаты: Проанализируйте такие показатели, как:
   • Итого прибыль/убыток
   • Процент побед
   • Соотношение риска и вознаграждения
   • Максимальная просадка
   • Фактор прибыли

Основные соображения при выборе метода

• Ручное бэктестирование: Хорошо подходит для новичков или трейдеров, желающих получить практический опыт и более глубокое понимание рынка.
• Алгоритмическое бэктестирование: Идеально подходит для трейдеров с опытом кодирования, которые имеют кодируемые стратегии.

Независимо от того, начинаете ли вы с ручного или алгоритмического бэктестинга, цель одна и та же: собрать данные, отточить стратегию и обрести уверенность перед началом реальной торговли.

Шаг 5: Подсчитайте цифры

Время данных. После того как вы получили приличную выборку, пришло время проанализировать результаты. Вот что вы ищете:

• Коэффициент выигрыша: Какой процент ваших сделок был выигрышным?
• Соотношение риска и вознаграждения: Какова ваша средняя прибыль по сравнению с вашими средними потерями?
• Просадки: Какую самую большую полосу потерь или процентное падение вы пережили?
• Чистая прибыль: Сколько бы вы заработали в целом?

Надежная стратегия обычно имеет коэффициент выигрыша выше 50 % и соотношение риск/вознаграждение не менее 1:2. Но каждая стратегия отличается от другой - сосредоточьтесь на последовательности.

Шаг 6: Внесите коррективы

Теперь, когда у вас есть данные, используйте их для улучшения своей стратегии. Заметили ли вы какие-либо закономерности? Были ли конкретные рыночные условия, в которых ваша стратегия не справлялась? При необходимости измените правила и проведите повторное тестирование.

Пример:

• Может быть, ваша стратегия плохо работает на нестабильных, ограниченных диапазонами рынках. Добавьте фильтр, например индикатор RSI или ADX, чтобы избежать низкомоментных настроек.

Цель не в том, чтобы создать "идеальную" стратегию (спойлер: ее не существует). Вы стремитесь к чему-то надежному и последовательному.

Шаг 7: "Живи" (но начни с малого)

Когда вы будете довольны результатами бэктестинга, настанет время проверить стратегию в реальном мире. Но пока не бросайте на это весь баланс вашего счета.

• Начните с демо-счета или небольшого размера позиции.
• Придерживайтесь правил и отслеживайте свои сделки.
• Продолжайте совершенствовать его на основе живых выступлений.

Бэктестирование - это не одноразовая сделка, это постоянный процесс. Рынки меняются, и ваша стратегия тоже должна меняться.

Заключительные размышления

Поначалу бэктестирование может показаться утомительным, но это один из лучших способов отточить свое торговое преимущество. Считайте, что это ваш личный тренировочный полигон. Чем больше усилий вы приложите, тем лучше вы будете подготовлены, когда придет время торговать вживую.

Итак, берите свою стратегию, запускайте графики и начинайте тестировать. Результаты могут вас удивить, и они определенно сделают вас более умным трейдером. Счастливого бэктестинга!

‍