VIX (индекс волатильности) - руководство по воспроизведению FX

VIX измеряет ожидаемую волатильность S&P 500 в течение следующих 30 дней и выступает в качестве индикатора макроэкономических настроений. Хотя этот инструмент не является специфическим для FX, он представляет собой мощный оверлей для оценки условий риска при торговле такими чувствительными парами, как JPY, CHF и USD в FX Replay.

Как FX-трейдеры используют VIX

Фильтр настроения риска

• VIX < 12 → Спокойный рынок → Благоприятный риск-он торгует
  • Пример: Длинный AUD/JPY, короткий USD/CHF
• VIX > 20 → Нарастающий страх → Благосклонность без риска установки
  • Пример: Длинные JPY или CHF, короткие валюты развивающихся рынков

Планирование сессии с VIX в FX Replay

Используйте контекст VIX, чтобы сформировать свою предвзятость во время открытия сессии:

• Лондонская или Нью-Йоркская сессия, VIX на отметке 28, акции гэппингом вниз
  → Ожидайте скачков волатильности в GBP/JPY, USD/JPY
• Помогает принять решение: день прорыва против дня средней реверсии

Фильтры стратегий бэктестинга

Отслеживайте и отмечайте сделки по состоянию VIX:

• VIX > 30 → Цена отскочила или взорвалась?
• VIX < 15 → Were breakouts weaker, trends slower?

Используйте это для:

• Отрегулируйте время ввода
• Изменение размера стоп
• Фильтруйте или пропускайте нестабильные сессии

Игра в корреляцию

Когда VIX растет:

• Следите за резкими движениями DXY, золота или нефти.
• Применяйте межрыночную логику, чтобы уточнять свои предубеждения во время воспроизведения

Совет профессионала

FX Replay не строит графики VIX, но вы можете вручную добавить контекст:

• Добавьте уровень VIX в качестве журнального тега в каждую сделку (например, VIX = 32).
• Создайте фильтры стратегий, например:
  • “Only enter when VIX < 20”
  • "Масштабировать, если VIX > 30".

Используйте VIX для:

• Фильтруйте входы на высоковолатильных фейках
• Макро стресс, влияющий на JPY, CHF или рисковые пары
• Согласовывайте сделки с глобальными настроениями страха