Индикатор спреда - руководство по воспроизведению FX

Хотя FX Replay не отображает данные о спрэдах на покупку/продажу в реальном времени, понимание механики спрэдов очень важно при анализе условий ликвидности, эффективности торговых издержек и сроков исполнения - особеннопри воспроизведении поведения торгов на реальном рынке во время бэктестинга.

Ключевые концепции для моделирования в FX Replay

Понимание спреда в среде воспроизведения

• Спред в реальном времени не виден, но волатильность, время сессии и условия ликвидности могут повлиять на поведение спреда.
• Например:
  • Открытие в Лондоне и Нью-Йорке = более узкие спреды
  • В нерабочее время (закрытие в Азии) = более широкие спреды

Логика торговых сроков

• Используйте распространять информацию для фильтрации записей:
  • Избегайте заключения сделок сразу после появления волатильных новостных свечей (подразумевается широкий спред).
  • Предпочитайте входить во время консолидации или перекрытия сессий с большим объемом (подразумевается узкий спред).

Оценка рентабельности

• При ведении журнала сделок вычитайте 0,5-2 пункта из общей прибыли, чтобы имитировать стоимость спреда.
• Особенно актуально для:
  • Скальпинговые стратегии
  • Устойчивые настройки риск-возврат

Бэктестирование условий на основе спреда

• Установки тегов, например:
  • "Прорыв во время сессии с высоким объемом продаж = вероятный узкий спред".
  • "Разворот в момент низкой ликвидности = предполагать более высокий спред".
• Используйте метки, чтобы оценить, повлияли ли условия спреда на результаты торговли.

Комбинируйте с сессионными индикаторами

• Используйте такие инструменты, как:
  • Временные циклы Зевса
  • Блоки NY AM/PM
  • Сессии в Азии и Лондоне
• Сочетание с резкими скачками объема позволяет выявить моменты, когда спреды, вероятно, сужаются

Совет профессионала

В FX Replay смоделируйте распространение информации, используя:

• Учет стоимости спреда во всех торговых входах/выходах
• Избегайте входов в неликвидные или переходные зоны (например, в конце Нью-Йоркской сессии)
• Пересмотр логики РР для учета "невидимого" проскальзывания спреда
• Используйте это как дисциплинирующий инструмент для определения времени сделок с учетом реального исполнения - даже если платформа не отображает линию спроса/предложения напрямую.