Коэффициент корреляции - это статистический показатель, который количественно определяет направление и силу линейной связи между двумя переменными. Он варьируется от -1 до +1 и широко используется в трейдинге и портфельном анализе для оценки того, насколько тесно два актива движутся друг относительно друга.

Как его интерпретировать

• +1.00: Идеальная положительная корреляция - обе переменные движутся в одном направлении
• -1.00: Идеальная отрицательная корреляция - переменные движутся в противоположных направлениях
• 0.00: Отсутствие линейной связи между переменными

Примеры

• Положительная корреляция: При росте цен на нефть цены на авиабилеты также могут увеличиваться.
• Отрицательная корреляция: Когда один класс активов (например, облигации) падает, другой (например, акции) может расти.
• Отсутствие корреляции: Два актива движутся независимо друг от друга.

Важные понятия

• Абсолютное значение (|r| близко к 1): Указывает на более сильную взаимосвязь.
• Знак (+ / -): Указывает направление связи.
• Только линейные: Коэффициент отражает линейные отношения, но не причинно-следственные связи или нелинейные закономерности.

Как использовать его в FX Replay

• Анализируйте взаимосвязи между парами активов для улучшения диверсификации.
• Тестируйте зависимости стратегий между индикаторами или рынками.
• Определите дополнительные или обратные пары для определения времени торговли или хеджирования.

Как рассчитывается

• Наиболее распространенная форма - коэффициент корреляции Пирсона:
  ковариациядвух переменных ÷ (стандартное отклонение каждой переменной).
• Может быть рассчитан с помощью электронных таблиц, статистического программного обеспечения или аналитических платформ.

Хотите получить помощь в создании тестов на основе корреляции или проверке стратегий с использованием данных FX Replay?

‍