Корреляционная матрица - это мощный инструмент, который помогает визуализировать силу и направление взаимосвязи между несколькими переменными. В трейдинге и инвестировании она часто используется для определения того, как различные активы движутся относительно друг друга, что может иметь решающее значение для управления рисками, разработки стратегии и оптимизации портфеля.
Как читать
Каждая ячейка матрицы отображает коэффициент корреляции между двумя переменными (или активами), варьирующийся от -1 до +1:
- +1: Идеальная положительная корреляция - обе переменные движутся в одном направлении
- -1: Идеальная отрицательная корреляция - одна переменная растет, когда другая падает
- 0: Нет корреляции - движения не связаны
Интерпретация силы корреляции
- 0,80 - 1,00: Очень сильная положительная корреляция
- от 0,60 до 0,79: Сильная корреляция
- 0,40 - 0,59: Умеренная корреляция
- 0,20 - 0,39: Слабая корреляция
- 0,00 - 0,19: Очень слабая корреляция или ее отсутствие
Например, если корреляция между двумя акциями составляет 0.75то, скорее всего, большую часть времени они движутся вместе.
Зачем использовать корреляционную матрицу в FX Replay
- Определите взаимосвязи: Понять, как рынки, пары или индикаторы ведут себя по отношению друг к другу
- Улучшение диверсификации: Найдите активы, которые движутся по-разному, чтобы снизить общий риск портфеля
- Проверяйте стратегии: Посмотрите, как индикаторы или пары активов совпадают или расходятся с течением времени
- Предсказывайте поведение рынка: Используйте прочные связи, чтобы предугадать, как одно движение рынка может повлиять на другое.
Вы можете использовать корреляционные матрицы в рабочем процессе FX Replay для бэктестирования стратегий с несколькими активами, оценки подверженности риску или поиска пар активов, которые ведут себя предсказуемо вместе (или раздельно).
